التداول استراتيجية كالمان تصفية

وهناك مثال كبير من تصفية كالمان في كايل النموذجي. وأرفق عرضا عن تطبيق R لمرشح كالمان في كايل النموذجي. أساسا في كايل النموذجي، يجد صانع السوق من احتمال أصل وينتهي بهم المطاف عند سعر معين بالنظر إلى أن الشخص هو تاجر مستنير. ونظرا لهذا، تقوم بتحديث ما هو السعر النهائي سيكون كل التجارة المتعاقبة من خلال مرشح كالمان أجاب 15 ديسمبر 12 في 0:55 شكرا على اقتراحك يبدو الرابط المذكور هنا هو لالمجهرية البرنامج التعليمي وليس لمرشح كالمان. يمكنك يرجى حصة رابط لكالمان تصفية. إضافة 15 ديسمبر 12 في 14:22 بنيت مرشح كالمان في كايل نموذج. وتنفيذ إعدادات طراز كايل أعطيك مثال عظيم على كيف تداول بعض صناع السوق فعلا وكذلك بعض الحدس من أسواق مالية حقيقية باستخدام مرشح كالمان أندرو 17 ديسمبر 12 في 15:01 جوجل للبحث بسيطة ينبغي الحصول على الخاص بك بدأت: أنا مثل هذا هو الأفضل لأنه يقارن مجموعات مختلفة: وهنا أكثر زوجين: ولكن أنا أوصي لكم لقراءة أيضا على مرشحات كالمان نسكينتيد ومرشحات الجسيمات لأنها أكثر من ذلك بكثير ينطبق على سلسلة زمنية المالية (التعامل مع غير الطبيعية): كالمان سلخ فروة الرأس وأنا مازلت على قيد الحياة ومجرد تقديم التقارير من الناحية بنكر على أحدث أفكاري قد يثير البعض منكم. تعلق على زوجين من الرسوم البيانية التي تبين مرشح كالمان لقد تمكنت فقط للحصول على العمل. لقد بدأت ذلك منذ فترة طويلة ولكن لا يمكن أبدا الحصول عليه تعمل بشكل صحيح. كما القارئ (ق) وسوف تعرف، لدي خلفية الفضاء وقمنا بتصميم العديد من الطيار الآلي الصواريخ الموجهة في وقتي باستخدام مرشحات كالمان. ولكن لسبب غريب، لم أتمكن من الحصول عليها للعمل بصورة مرضية للأسواق. ولكن بعد ذلك happenned أن القراءة الخيط اليورو مقابل الدولار الأميركي في المنتدى التفاعلي ولاحظت وجود عدد قليل من الوظائف التي الهندوستانية (على سبيل المثال forexfactory / showthre 09 post6190809). (لماذا هو قديم الكلب قراءة المواضيع التفاعلية قد تسأل - انه هو البديل وموقف تاجر مدى الحياة على الرسم البياني اليومي والأسبوعي حسنا لدي اعتراف لجعل الآن أنا متقاعد ولها الكثير جدا من الوقت على. يدي، وأنا في خطر جدي من التورط في العالم إلى سلخ فروة الرأس كل محطما شفرات الشباب في هذا المنتدى مغرمون جدا من.) مؤشر هجاتهم الصورة تبدو بشكل ملحوظ مثل بلدي كالمان، وأظن أن هناك الكثير لمؤشر له من مجرد CCI. في الواقع، يقول في وظيفة واحدة (forexfactory / showthre 29 post6190929) أنه باستخدام الإعداد مطلب خارجي للقيام بهذه العمليات الحسابية. وحتى هذا حصل لي التفكير، وأعتقد أنني قد وجدت خطأ في وجهة نظري هذا الشيء هو السماسرة حلم - الرسوم البيانية المرفقة من اليوم هي نموذجية تماما من جميع النواحي. ربما أهم شيء لتحقيق حول مرشح كالمان هو أنه ليس هناك مرشح وهو مقدر لإشارات دفن في الكثير من الضوضاء. ليس وصفا سيئا من السوق على أطر زمنية منخفضة. (انظر موضوع لي هنا forexfactory / showthread ر 336715 على هذا). ليست هناك أي شك من 0.05). أنا اتخاذ نهج بسيط جدا مستندة التقدير الحالي على محور السعر الحالي، وعدم اليقين (الضوضاء) على مدى (مرحبا - لو) من العارضة. ولكنها بسيطة ويبدو أن تعمل على ما يرام. أنا جعلت بعض نقطة جيدة للغاية اليوم، وأنا في خطر أن تصبح مدمن يوم التداول إذا أنا لا تمارس بعض صارم الذاتي الانضباط مثل الهندوستانية، ويمكنني أن تي الرد على المؤشر كما هو معقد جدا. لدي نظام معقد بدلا من ذلك على محطة بي أن تصدر بيانات القراد من MT4 عبر خادم DDE إلى ماتلاب. ثم يفعل مطلب كل الطحن خطير من شأنه أن تكون بعيدة من الصعب جدا في اللغة MQ4، ومن ثم إرجاع النتائج إلى ميتاتريدر. أنا أكره لأي مبرمج خطير لمعرفة قانون بلدي - وأود أن تكون بعيدة بالحرج جدا ولكن جعلت بعض المبرمجين ناعم جدا على المنتدى منصة تكنولوجيا الاشياء مشابهة جدا متاح إذا كان أي شخص يريد أن يكون الذهاب. أنا مجرد تقديم هذا من الفائدة. مع أطيب التحيات والتجارة جيد للجميع، وهذا هو الغرض العام محرك backtesting خفيفة الوزن للأسهم، مكتوب بلغة جافا الحديث 8. بعض المزايا لتطبيقات backtesting أخرى هي: ويستخدم نموذج رد ومنذ تنفيذه في جافا ينبغي أن يكون performant للغاية عند تشغيل العديد من backtests نفذت في لغة البرمجة ناضجة استراتيجيات للمد بسهولة وبسهولة تصحيح الأخطاء باستخدام IDE جافا خفيفة الوزن، وبالتالي فإن محرك backtesting بسهولة يمكن التحقق منها لا تبعيات النتائج backtesting هي أبعد analyzable في مجال البحث أو إكسل لأنه يستخدم تنسيق الإخراج CSV أنا لقد كتب هذه المكتبة لمحاولة المقام الأول من هذه الاستراتيجية. استراتيجية التكامل المشترك، أو التي تعرف أيضا باسم استراتيجية تداول أزواج، ويحاول أن يأخذ سهمين وخلق النموذج الخطي للعثور على نسبة التحوط المثلى بينهما من أجل إنشاء عملية ثابتة. نفترض الأسهم A و B مع أسعار با والرصاص على التوالي، وضعنا با ألفا بيتا الرصاص ومحاولة لايجاد ألفا الأمثل وبيتا. أسلوب واحد للعثور ألفا وبيتا يستخدم ما يسمى تصفية كالمان وهو نموذج دينامية النظرية الافتراضية ونحن استخدامه بمثابة نموذج الانحدار الخطي على الانترنت للحصول على قيمنا. بعد أن قد وجدت القيم ننظر إلى المخلفات التي قدمها مخلفات با - ألفا - بيتا الرصاص. وإذا كان المتبقي الأخير هو أكبر من بعض قيمة العتبة تذهب الأسهم مسافة قصيرة ن وطويلة ن الأسهم بيتا B، بالنسبة لبعض ن الثابتة. لمزيد من التوضيح والتعريف الرسمي التكامل المشترك والاستراتيجية التي قد ترغب في النظر في: وخير سلسلة مقدمة فيديو لمرشح كالمان يمكن العثور عليها في دورة Udacity (دورة Udacity / ويكي / cs373 / وحدة-2). تشغيل backtest تشغيل الهيكل العظمي backtest: إنشاء استراتيجية جديدة فقط إنشاء فئة التي تطبق org. lst. trading. lib. model. TradingStrategy. على سبيل المثال استراتيجية الشراء والاحتفاظ بسيطة قد تبدو هذه: وتسمى طريقة onTick () كل تغيير السعر، جميع المعلومات ذات الصلة (مثل أسعار التاريخية، الخ ..) متاح من خلال TradingContext ويمكن أن تقدم أيضا أوامر من خلال ذلك. فصول مثيرة للاهتمام للنظر في Backtest. الطبقة الأساسية التي تدير org. lst. trading. lib. series حزمة backtest. السلاسل الزمنية. والغرض العام مرة عام تنفيذ بنية بيانات السلسلة، والذي يتعامل مع الاشياء مثل رسم الخرائط، ودمج والتصفية. DoubleSeries. سلسلة الطبقة الوقت الذي يضاعف من القيم. (يتوافق مع pandas. Series (الثعبان)) MultipleDoubleSeries. زمن الطبقة سلسلة التي لديها الزوجي متعددة كقيم. (يتوافق مع pandas. DataFrame أو Dataframe R) مرشح كالمان. والغرض العام والتنفيذ مرشح كالمان سريع. التكامل المشترك. نموذج التكامل المشترك باستخدام فلتر كالمان. CointegrationTradingStrategy. تنفيذ استراتيجية التكامل المشترك. المدى مثال على استراتيجية التكامل المشترك لتشغيل backtest، تحرير ثم قم بتشغيل org. lst. trading. main. BacktestMain الطبقة الرئيسية. افتراضيا يتم تنفيذ استراتيجية التكامل المشترك مع شعبة الشؤون القانونية العامة مقابل GDX ETF الصورة وقد تحصل نتيجة لمثل هذا: لمزيد من التحقيق في النتائج التي يمكن استيراد ملفات CSV إلى بعض الأدوات تحليل البيانات مثل R أو إكسل. أنا لقد خلقت النصي R التي لا بعض التحليلات بدائية (في SRC / الرئيسية / ص / report. r). منحنى العائد من الاستراتيجية المذكورة أعلاه رسم باستخدام R: هذا هو مؤامرة من مخلفات ضمنية: والتكامل المشترك يمكن أن تكون مربحة للغاية ولكن الصعوبة تكمن في إيجاد بعض أزواج cointegrated جيدة. قد ترغب في محاولة على سبيل المثال شركة كوكا كولا (KO) وبيبسي (PEP) والذهب (GLD) وعمال مناجم الذهب (GDX) أو مؤشر Austrialia الأسهم (إيوا) ومؤشر الأسهم كندا (EWC) (كل من كندا واستراليا السلع الاقتصادات القائمة). أنا م مهتمة بشكل عام في التداول حسابي وأنا أقرأ عن استراتيجية التداول التكامل المشترك في إرنست تشانس الكتاب وأراد أن يجرب. أنا أعرف الكثير من الناس يفضلون استخدام أدوات مثل ماتلاب والبحث لمحاولة الخروج استراتيجياتها، وأنا أتفق معها أيضا يمكنك ر الحصول على نموذج أولي يعمل بشكل أسرع باستخدام هذه التقنيات، ولكن بعد مرحلة النماذج أنا أفضل لتنفيذ استراتيجيات بلدي في كامل في مهب لغة البرمجة حيث لدي IDE ناضجة، أدوات التصحيح جيدة وأقل السحر حيث أنا أعرف بالضبط ما يجري تحت غطاء محرك السيارة. هذا هو مشروع جانبي وأنا لست تخطط لتوسيع هذا أبعد من ذلك. ويعتقد بأنها مشروع تعليمي، إذا كنت تريد أن تفعل شيئا من هذا القبيل، وهذا قد يكون نقطة انطلاق جيدة أو إذا كنت ترغب فقط في تجربة استراتيجيات مختلفة. وأعتقد أنه قد يكون من المفيد لشخص ولذا فإنني قررت أن تجعل هذا المصدر المفتوح. لا تتردد في القيام بأي شيء ما تريد مع التعليمات البرمجية. اسمي لوكاس Steinbrecher، أنا م حاليا في السنة الأخيرة من المعلوماتية الأعمال (الاقتصاد وعلوم الحاسوب) الماجستير في فيينا UT. أنا م مهتمة في الأسواق المالية، (حسابي) التجارية، علوم الحاسوب وأيضا إحصاءات بييز (وخاصة الطرق MCMC) وأنا م حاليا مرشح CFA المستوى 1. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات لا تتردد في الاتصال بي عن طريق لوكاس lukstei أو على lukstei.